자동차 보험 과제 해결을 위한 재보험 활용

스위스재보험 중국 배상책임 담당 수석 책임자 레토 브로시(Reto Brosi) 박사와 함께 스위스재보험이 자동차 보험과 관련된 일부 과제를 해결하기 위해서 고객과 어떻게 협력할 수 있는지에 대하여 논의해 보았다.

아시아 보험사 대부분은 21세기 초반 기록적인 경제 성장에 힘입어 자동차 보험 포트폴리오를 상당수준 늘려 갔다.  당시 많은 이들이 최근의 규제 변화, 경제 주기, 불만족스러운 언더라이팅 성과, 급변하는 위험 환경과 같은 난제가 이해관계자들을 괴롭힐 것이라고 예상을 하지 못했다.  설상가상으로 모든 자동차 보험 언더라이터들은 지속적으로 쇠락하고 있다. 가격에 민감하고 불성실한 고객들이 언더라이터의 영향권에서 벗어난 다양한 유통 경로를 이용하고 있기 때문이다.

본 기사에서는 지급여력 관련 과제와 포트폴리오 관리의 이점이라는 두가지 솔루션을 중심으로 스위스재보험이 고객과의 성공적인 협력을 통해 개발한 과제해결 방식과 관련하여 특정 사례 두 개를 소개하고자 한다.

지급 여력에 대하여:의 아시아 규제 당국들은 이미 위험기준 자기자본 (RBC) 유형의 지급여력제도를 고려 하고 있거나 최근 보험사를 위하여 지급여력 비율 문제를 개선하였다.  이는 보험사들이 현재의 포트폴리오 손실을 흡수하고 추가 성장 및 확장에 필요한 여력을 마련할 수 있는 충분한 자금을 확보할 수 있도록 하기 위한 것이다.

새로운 규제 제도를 따라야 하는 보험사들은 대개 어려운 선택에 직면하게 된다.  즉, 회계장부에서 위험의 크기를 줄이거나(이는 대부분의 보험사들이 선택하고자 하지 않는 방법이다) 기업의 성장 전략 지원을 위한 새로운 자본 공급원을 찾아야 한다.

재보험은 자본 기반을 강화하는 방법 중에서 가장 효과적이다.  그 중에서 비례 재보험은 아시아의 거의 모든 규제 환경에서 위험 자본을 직접적으로 대체할 수 있는 것으로 인식된다. 사실상, 일반 재보험 방법은 상대적으로 적은 수의 실행상 문제를 초래하고 일부 선택된 파트너들만 개입하기 때문에 자본 확대가 필요한 보험사에게는 효과적이고 융통성 있는 해답이 될 수 있다. 또한 재보험 특약 및 재보험 출재지분율 방식은 시간에 따라 융통성있게 변경될 수 있어 변화하는 출재사의 니즈를 장기간에 걸쳐 충족시킬 수 있다.

다음은일반비례재보험계약이보험료기반지급여력감시제도에따라야하는자동차보험사를어떻게지원할수있는지를보여주는예시이다. 다음의 가정을전제로 한다.

1. 규정상 보험료 규모 기반 지급여력 비율을 최소 150%로 한다.

2. 최소 자본 요건은 총 보험료의 15%로 한다.

3. 보험사는 2010년 성장률을 20%로 계획하고 있다.

이 단순화된 예시는 일반 재보험의 혜택이 없다면 이 자동차 재보험사는 2010년 사업을 축소하거나 자본을 추가로 늘려야 함을 분명히 보여준다.

포트폴리오관리: 아시아 시장에서 자동차 보험이 빠르게 성장함에 따라 수많은 보험사들이 고급 포트폴리오 관리 기술을 도입할 수 있도록 충분한 기회를 제공하는 대규모 포트폴리오를 개발하고 있다. 그러나, 대개 오래된 협정요율 체계와 데이터 마이닝 능력 부족으로 보험사들이 포트폴리오를 분석 및 개발하고 위험에 더욱더 초점을 맞춘 언더라이팅 및 포트폴리오 조정 기술을 개발할 수 있도록 해주는 고급 포트폴리오 관리 기술을 사용할 수 없다.

이를 해결하기 위해서 흔히 언더라이터들은 역사적인 위험 환경만을 반영한 평가표에 의존하게 된다. 이러한 이유로 다른 위험 프로파일과 손해 기록을 가진 고객에게 동일한 할인을 적용하게 된다.

스위스재보험은 고객과의 협의와 체계적인 포트폴리오 분석 기술 개발을 통해서 특정 분야의 자동차 보험이 ‘평균’ 포트폴리오보다 지속적으로 더 나은 성과를 도출한다는 사실을 발견했다. 사실상 숙련된 자동차 보험 언더라이터들은 특정 보험계약이 다른 계약보다 더 나은 성과를 도출한다는 것을 대개 직감적으로 알게 되지만 장기간의 포괄적인 포트폴리오 분석을 통해서 그 이유의 보다 광범위한 문제와 기회를 밝혀낼 수 있으며, 언더라이터와 경영진 모두 그들의 영업 및 언더라이팅 방식을 통해 더욱 높은 성과를 올리는 사업 유형을 확보할 수 있을 것이다.

마찬가지로, 숙련된 언더라이터들은 그들의 포트폴리오에 있는 보험 계약 중 어느 것이 개별적으로 봤을 때 다른 것보다 성과가 낮은지를 느낌으로 알 수 있다. 이 부분에서도 스위스재보험과의 협력으로 실시한 심층 포트폴리오 분석을 통해서 이러한 문제를 더욱 종합적인 수준에서 밝혀낼 수 있을 것이다.  그 다음 각 분야의 개선을 위해서 시정 조치를 취할 수 있다.

스위스재보험은 이러한 분야에서 아시아 전역의 수많은 고객과 함께 성공적으로 협력함으로써 수익성 증대를 위하여 함께 포트폴리오를 조정하고 있다.  맞춤 재보험계약은 이러한 공동 노력의 핵심이다.


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